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如何用「靠炒交易对套利」| 检验协整的方法是什么?

来源:towardsdatascience    sherry 2020-01-15 10:25 星期三
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为了进入下一章,我们应该知道如何检测协整。

检验协整主要有三种方法:


1.Engle-Granger两步法

如果xt和yt是非平稳的并且是协整的,那么它们的线性组合一定是平稳的。换句话说:

yt?βxt = ut, ut是平稳的。

如果我们知道ut,我可以用类似于Dickey-Fuller测试,Phillips-Perron测试的方法来测试它的平稳性。

但是因为我们不知道ut,因此必须先估计它,一般采用普通最小二乘法,然后对估计ut序列进行平稳性检验。

2. Johansen 检验

与Engle–Granger 方法不同, Johansen 检验是一种允许多个协整关系的协整检验,但该检验服从渐近性。

即大样本。如果样本量太小,结果就不可靠,应该使用自回归分布滞后(ARDL)。

3. Phillips–Ouliaris协整检验

Peter C. B. Phillips和Sam Ouliaris(1990)表明,应用于估计协整残差的基于残差的单位根检验,在非协整零假设下,并不具有通常的Dickey–Fuller 分布。

由于原假设下的伪回归现象,这些检验的分布具有依赖于(1)确定性趋势项和的数量的渐近分布(2)检验协整的变量数。

这些分布被称为Phillips-Ouliaris分布,临界值已制成表格。

在有限样本中,与使用这些渐近临界值相比,更好的选择是从模拟中生成临界值。

让我们为这个问题编写一些分析代码。首先,从Bitfinex下载几个加密货币的数据(2018-01-01至2018-05-31)。下一步是列出加密货币的表现。最后,对所有的资产对进行协整检验。

如何用「靠炒交易对套利」|检验协整的方法是什么?

加密货币的表现是?

零假设是不存在协整,备选假设则存在协整关系。如果p值很小,小于临界值,那么我们可以拒绝不存在协整关系的假设。

可以得出结论,其中一些配对是协整的,可以作为下一步研究的选择。

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版权信息
来源:towardsdatascience
版权:编译
原文链接:https://towardsdatascience.com/pairs-trading-with-cryptocurrencies-e79b4a00b015
作者:towardsdatascience
编译发布:sherry
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此文为国外媒体翻译内容,翻译准确性仅供参考,不代表币海启行网的观点和立场。

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