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如何用「靠炒交易对套利」?

来源:towardsdatascience     编译 · 茨威格的猫   2020-01-14 10:17 星期二
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本文简要介绍了「靠炒交易对套利」的概念、基本数学、策略算法、交易机器人的开发、对往后测试和往前测试的评估,以及对期货问题的讨论。作为一个实际用例,机器人将使用加密货币进行交易。

如何用「靠炒交易对套利」?

概念

「靠炒交易对套利」是一种市场中性的交易策略,方法是,对高度联动的交易对,采用多头和空头头寸来套利。

该策略的收益,来自于这两种币之间的价差的变化,而不是参照每个币单独的走势。

因此,如果多头比空头,或者空头比多头多,就可以实现收益。(在一种完美的情况下,多头上涨,空头下跌,但这不是盈利的必要条件。)

炒交易对的人,可能在各种市场环境下赚钱,包括市场上涨、下跌或横盘,以及低波动性或高波动性时期。

整合与相关

如何用「靠炒交易对套利」?

定量交易中,我们通常使用非平稳时间序列。

通常,当两种资产共同移动时,人们会认为它们是相关的,但在这种情况下,这个术语在数学上是不正确的。

皮尔逊(Pearson)相关只定义了平稳变量。正如我们所看到的,这个公式使用了期望值和标准差,但是这些值在非平稳过程中是随时间变化的。

对于这些过程,我们可以定义协整。协整是指几个非平稳时间序列的平稳线性组合。以下视频可以帮你简单理解。

点击此处看视频

如何用「靠炒交易对套利」?

这张图显示了两个过程(X和Y),以及它们的分布。这是一个没有协整的相关例子。

如何用「靠炒交易对套利」?

反之亦然(没有相关性的整合)

可以在这里找到:点击链接,如何使用Python构建这些进程。

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版权信息
来源:towardsdatascience
版权:编译
原文链接:https://towardsdatascience.com/pairs-trading-with-cryptocurrencies-e79b4a00b015
作者:towardsdatascience
编译发布:茨威格的猫
声明:
此文为国外媒体翻译内容,翻译准确性仅供参考,不代表币海启行网的观点和立场。

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